форекс. Однако однажды мы задумались о том, что хорошо бы создать другую, более прибыльную методику.
Примерно через неделю, после того как мы написали статью, посвященную часовому tunnel method на сайте forexnews.com вместе с моим коллегой мы отправились в казино в Лас-Вегасе поиграть в покер. После трех часов игры мы выиграли примерно 100 долларов при ставках 3/6 долларов. Уже выходя из казино, мы увидели большую толпу народа, сгрудившуюся около рулеточного стола. Мы решили подойти и посмотреть, что происходит.

Когда мы приблизились к столу, я увидел, что последние 11 выпавших чисел все были красными. Разумеется, все игроки поставили на черное. Когда 15 число подряд оказалось красным, на столе находилось около 2.000 долларов, поставленных на черное. Когда же 20 чисел подряд оказалось красными, сумма, поставленное на черное, выросла до 15.000 долларов.

Около 100 человек, игравших за столом, находились в шоке. То и дело слышались крики: следующее число должно быть черным.

После 23-го выпавшего подряд красного числа, крупье понадобилось более 10 минут, чтобы собрать все ставки, поставленные на черное - около 30.000 долларов. Колесо завертелось, и шарик остановился в красном.

Наконец, с 28-й попытки, выпало черное. Вы думаете за столом раздались крики радости? Совсем нет. К этому моменту уже никто не ставил на черное. Общий объем ставок составил около 50 долларов.

Мне захотелось узнать реакцию персонала казино. Подойдя к главному крупье, я задал вопрос, часто ли он наблюдает такие ситуации.

\"Почти постоянно\", - ошеломил меня его ответ.

\"На самом деле?\", - переспросил я.

\"Конечно, мне удавалось наблюдать, как в течение 30 раз подряд выпадало черное или красное, а мой сменщик наблюдал ситуацию, когда шарик выпадала на один цвет 42 раза подряд. Что интересно, никто и никогда не ставит на выпадение одного цвета подряд. Тем лучше для казино\", - ответил он и гордо удалился.

Вегас и я не сказали ни слова друг другу. Мы молча ехали в машине в течение 10 минут, и у каждого в голове вращалось всего одно слово: Моментум.

моментумы, сокращая объемы позиции при достижении более низкого уровня Фибоначчи. Это, однако, необходимо было делать, чтобы снизить риски при зыби. В конец движения, таким образом, у нас оставался открытым только один юнит, хотя на самом деле их должно было быть больше.

Тогда мы и придумали 4-часовой метод, который намного более эффективен при длительных движениях. Его характерные особенности следующие: 1) В нем сводится на нет неопределенность и зыбчатость, поскольку метод не требует движения цены через туннель для открытия новой позиции. 4-часовой туннель используется в нем только для вычисления размера позиции и уровней Фибоначчи 144, 233 и 377. 2) Он указывает нам на направление тренда, открытие сделок предусмотрено только в \"правильном\" направлении, таким образом мы не заключаем сделки с низкой прибыльностью. 3) В нем возможно удерживать больший объем денежных средств на рынке до конца движения, тем самым увеличивается прибыльность сделок при сильных движениях.

Комбинирование этих трех требований позволяет нам открывать позиции, продавая на ралли на медвежьих рынках, и покупая на глубинах на бычьих рынках. Мы фиксируем прибыль, когда моментум среднесрочного тренда начинает ослабевать, или когда цена достигает уровней Фибоначчи (144 и 233 для менее волатильных пар и 233 и 377 для более волатильных пар). Это позволяет увеличить прибыль, поскольку вам не надо ждать, когда рынок пересечет туннель, чтобы избавиться от последнего юнита.

В новой модели мы несколько изменили свой подход к понятию \"туннеля\". В часовой модели он был строго ориентирован на рыночную цену. Куда бы не пошел рынок, ЕМА всегда следует его направлению. В 4-часовой модели мы опираемся на \"моментум\".

Для новой модели под туннелем подразумевается следующее:

SMA 55, (H + L)/2
SMA 8 (по ценам закрытия).

Кроме того, мы также используем недельную EMA с периодом 21 (H + L)/2 и недельную SMA с периодом 5 H + L)/2. Они позволяют нам определить среднесрочный торгуемый тренд. После того как мы идентифицировали тренд, мы открываем новые позиции только в его направлении.

график (свечной или с барами) валютной пары. На этот график наложите 21 EMA [(H + L)/2] и 5 SMA [(H + L)/2].
Теперь посмотрите на разницу в поведении двух МА. Если цена на недельном графике растет, то тогда SMA с периодом 5 должна расти быстрее по сравнению с ЕМА с периодом 21. Если же цена снижается, то SMA с периодом 5 должна двигаться вниз быстрее, чем ЕМА с периодом 21. Разница между двумя МА в пипсах отражает относительный моментум рынка в реальном времени. Каждую неделю, если количество пипсов [SMA 5 - EMA 21] выросло по сравнению с предыдущий, можно говорить о бычьем ралли. Если положительная разница в пипсах снизилась, то это может сигнализировать о среднесрочной вершине на рынке. Соответственно увеличение отрицательной разницы в пипсах [EMA 21 - SMA 5] свидетельствует о нисходящем тренде, уменьшение о возможном формировании дна.

Этот анализ дает нам хорошую модель вероятности для определения направления сделки (длинная или короткая). Мы идентифицируем моментум рынка.

график по той же самой валютной паре. На график наложите 55 SMA [(H + L)/2] и 8 SMA по ценам закрытия.

Теперь сравните две МА на часовом графике. Поскольку мы используем несколько другие типы МА и меньший временной диапазон по сравнению с недельным, две МА будут на нем много раз пересекаться. Мы называем это явление моментум-туннелями.

Предположим, что мы идентифицировали бычье ралли на недельном графике. Теперь посмотрим на 4-часовой график. Мы знаем, что должны отслеживать только длинные позиции. Короткие позиции не открываются в связи с низкой вероятностью прибыльности.

Представим, что SMA с периодом 8 пересекла вниз SMA с периодом 55. Когда это произошло, мы должны ждать момента, когда наклон SMA 8 станет из отрицательного положительным. Это происходит, когда значение SMA 8 начинает расти на следующей свече по сравнению с предыдущей. На этой свече мы открываем длинную позицию из 3 юнитов. Стопы размещаются с учетом линий поддержки и сопротивления на уровнях последних 4-часовых свечей.

Предположим, что рынок продолжил движение вверх. Мы удерживаем длинную позицию пока 1) В определенной точке 8 SMA не изменит наклон с позитивного на негативный. В данном случае, мы выводим с рынка сразу все три юнита. 2) Рынок достигает уровней Фибоначчи 144 и 233 от линии SMA 55. На первом уровне выводится с рынка один юнит. 3) Цена достигает следующего уровня Фибоначчи 233 или 377 без изменения наклона SMA. Здесь мы выводит с рынка второй юнит.

Предположим, что мы идентифицировали медвежье движение на недельном графике. Теперь мы должны открывать только короткие позиции.

Нам необходимо дождаться момента, когда 8 SMA пересечет вверх 55 SMA на часовом графике. Когда это произошло, необходимо подождать, пока наклон 8 SMA не сменится с положительного на отрицательный. Это происходит, когда на следующей 4-часовой свече, значение 8 SMA меньше, чем на предыдущей. На этой свече мы и выводим на рынок 3 юнита. Размещение стопов зависит от технических уровней на последних свечах.

Если рынок идет вниз, то мы удерживаем короткую позицию до того момента как 1) 8 SMA не поменяет наклон с негативного на позитивный, в этом случае мы закрываем позицию полностью. 2) рынок достигает уровней Фибоначчи 144 или 233 от 55 SMA, здесь закрывается один юнит. 3). Рынок достигает уровней Фибоначчи 233 или 377, здесь закрывается второй юнит.

Бывают случаи, когда наклон SMA меняется, однако SMA с периодом 8 не пересекает предварительно вниз/вверх SMA с периодом 55. В данном случае, мы выводим на рынок позицию объемом 1.5 юнита и торгуем по описанным выше правилам.

В 4-часовом методе мы используем только 2 фильтра. Первый на недельном графике. Если разница между 21 ЕМА и 5 ЕМА больше 500 пипсов, изменение этой разницы должно составить по сравнению с предыдущей неделей больше 10 пипсов. Или следует ожидать изменения разницы в одном направлении в течение двух недель, чтобы можно было говорить о сигнале изменения тренда.

Второй фильтр применяется на 4-часовом графике. Если 8 SMA и 55 SMA, а также цена находятся в диапазоне 50 пипсов, то мы открываем позицию только на пробое. Поскольку в описанной ситуации короткая МА может прыгать на 2-3 пункта, генерируя ложные сигналы. Это случается нечасто, однако использование предложенного фильтра поможет сохранить деньги. Как и требуется правилами, только пробой технических уровней в направлении среднесрочного тренда, является сигналом для открытия позиции.

пипсов прибыли, игнорировались.
2) При фиксации прибыли для упрощения анализа игнорировались уровни Фибоначчи от рыночной цены, а вместо этого использовалось касание SMA 8 уровней Фибоначчи. Следует отметить, что изменение катастрофически СОКРАТИЛО прибыльность системы.
3) Все сделки, которые выглядели как убыточные, мы считали убыточными.
4) В завершение мы УДВОИЛИ все убытки.
5) По большинству сделок мы использовали 3 юнита, за исключением тех, когда по правилам следовало использовать 1.5.

Результаты представлены в следующих таблицах:

Комментарии.

Колонка 1 - Валютная пара.
Колонка 2 - Дата на недельном графике, где 5 SMA - 21 EMA = самое большое значение для бычьего ралли или самое большое значение для медвежьего тренда. Датировка по пятнице, конец недели.
Колонка 3 - Разница в пипсах (5 SMA - 21 EMA) или (21 EMA - 5 SMA)
Колонка 4 - Сигнал для вершины или дна.
Колонка 5 - Недельные периоды на 4-часовых графиках с начала 2004 года, когда генерировались сигналы.
Колонка 6 - В какую сторону открывались позиции.
Колонка 7 - Прибыль или убыток в пипсах. DL - результат удвоения убытков.

моментум туннелей, кажется мне более эффективным, чем торговля по часовым ценовым туннелям. Количество убыточных сделок сокращается, а внутри моментум-туннелей нет зыби. Если рынок идет против тренда, вы вряд ли заключите больше 2-3 неприбыльных сделок до изменения недельного тренда.

Наш метод может быть использован не только на рынке форекс, но также на других финансовых рынках: фондовых, ресурсных, рынках учетных ставок.